Daniel Nickelsen und Gernot Müller

In dieser Veröffentlichung wird eine neue Vorhersage-Methode für Elektrizitätspreise entwickelt, die die großen Unsicherheiten am stetigen Intraday-Elektrizitätsmarkt berücksichtigt. Dabei fließen viele externe Informationen in Form von Kovariablen in die Analyse mit ein. Die neue Methode basiert auf Bayesscher Statistik. Dabei werden nicht nur Punktvorhersagen (in Form konkreter Preise) erstellt, sondern ganze Vorhersage-Verteilungen ausgerechnet, mit Hilfe derer man gut abschätzen kann, wie genau und wie sicher die getroffene Vorhersage ist. Genauer lassen sich mit der neuen Methode konkrete Wahrscheinlichkeiten für beliebige Preisregionen errechnen, was für das Risikomanagement im Stromhandel von essentieller Bedeutung ist.