Dr. Eugen Heine

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Telefon: +49 821 598 - 4027
E-Mail:
Raum: 2320 (J)
Sprechzeiten: nach Vereinbarung
Adresse: Universitätsstraße 16, 86159 Augsburg

Forschungsschwerpunkte

  • Modelling high-frequency financial data
  • Vine copulas
  • Machine learning in finance

Wissenschaftlicher Werdegang und Ausbildung

  • Seit Juni 2016: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl für   Statistik, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Augsburg

 

  • April 2014 – Mai 2016: Studium der Mathematical Finance and Actuarial Science an der Technischen Universität München

    Das Deutschlandstipendium an der TUM

    Während des Studiums: Praktikum bei Allianz Global Investors in Multi Asset, Werkstudent bei Pioneer Investments in Fixed Income

 

  • Oktober 2010 – März 2014: Studium der Wirtschaftsmathematik an der Philipps-Universität Marburg Während des Studiums: Praktikum bei KPMG in Advisory, Tutor für Analysis, Lineare Algebra und Stochastik

Publications | Publikationen

  • "Matrix variate factor model with application to realized covariance matrices", submitted 2019 (with Y. Okhrin)
  • "Modelling temporal dependence of realized variances with vines", Econometrics and Statistics 12, 198-216, 2019 (with Y. Okhrin and C. Czado)
  • "Copula-based factor models for multivariate asset returns", Econometrics     20, 5(2), 2017 (with A. Min and F. Ramsauer)

 

Working Papers

 

  • "Modeling temporal dependence of realized measures with multivariate B-splines", draft 2019
  • "Inverse Reinforcement Learning on hidden orders", draft 2020

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