Dr. Sebastian Heiden

Akad. Rat
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Telefon: +49 821 598 - 4042
E-Mail:
Raum: 2319 (J)
Sprechzeiten: Donnerstag, 08:00-09:00 (Mentorenstunde, nur nach vorheriger Vereinbarung)
Adresse: Universitätsstraße 16, 86159 Augsburg

Forschungsschwerpunkte

  • Nichtlineare Zeitreihenmodelle 

  • Empirische und theoretische Kapitalmarktforschung

  •  Behavioural Finance

  • Volatility Forecasting

  • Portfolio- und Risikomanagement

Academic career | Wissenschaftlicher Werdegang

  • Dezember 2013: (kumulative) Promotion zum Dr. rer. pol.

  • Seit Juni 2008: Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Lehrstuhl für  Statistik,Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universität Augsburg

Education | Ausbildung

  • Oktober 2002 – Mai 2008: Studium der Betriebswirtschaftslehre mit Spezialisierung "Deutsch-Französisches Management" an der Universität Augsburg.

    Schwerpunkte in den Bereichen Statistik und Datenanalyse, Wirtschaftsinformatik und Finanz- und Bankwirtschaft.
    Während des Studiums: Studentischer Mitarbeiter an den Lehrstühlen für BWL, Wirtschaftsinformatik & Informations- & Finanzmanagement (Prof. Buhl) und Statistik & Datenanalyse (Prof. Bamberg)
     

  • September 2004 - Dezember 2005: Studium an der Université de Rennes 1 im Rahmen des Doppeldiplomprogramms "Deutsch-Französisches Management" | Abschluss: Master économie d'entreprise, spécialité économie approfondie

Publications | Publikationen

On the existence of sports sentiment - The relation between football match results and stock index returns in Europe, 2009, Review of Managerial Science, Vol. 3, Issue 3, S. 191 – 208. (mit C. Klein und B. Zwergel)

 

Beyond Fundamentals: Investor Sentiment and Exchange Rate Forecasting, 2013, European Financial Management, Vol. 19, Issue 3, S. 558-579 (mit C. Klein und B. Zwergel)

 

Intraday futures patterns and volume-volatility relationships: the German evidence, Review of Managerial Science, 2014, Vol. 8, Issue 1, S. 29-61. (mit B. Zwergel)

 

Modellierung von Zeitreihen mit Regimeverhalten mit Markov-Switching-Modellen, WiSt, 2014, Vol.1, S. 18-24

 

Another Look at the Equity Risk Premium Puzzle, German Economic Review, 2015, Vol. 16, Issue 4, S. 490-501. (mit G.Bamberg).

 

Home is where you know your volatility - local investor sentiment and stock market volatility, German Economic Review, 2018, Vol. 19, Issue 2, S. 209-236 (mit D. Schneller, M. Heiden und A. Hamid)

 

Exploiting Investor Sentiment for Portfolio Optimization, Business Research, 2019, Vol 12 (2), S. 671-702, DOI: https://doi.org/10.1007/s40685-018-0062-6 (mit N. Banholzer und D. Schneller)

 

New evidence on the impact of the English national soccer team on the FTSE 100, Finance Research Letters, 2019, Vol. 28, S. 61-67
DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.04.001 (mit T. Bauckloh, C. Klein und B. Zwergel).

 

Bearing the Bear: Sentiment-based Disagreement in Multi-criteria Portfolio Optimization, Finance Research Letters, 2019, Vol. 31, S. 47-53 DOI: https://doi.org/10.1016/j.frl.2019.04.017 (mit S. Glogger und D. Schneller)

 

Aktuelle Working Papers

  • What drives investor sentiment? (mit D. Schneller)
  • Confounding the return notion can be dangerous (mit G.Bamberg und M. Wilkens)
  • Forecasting Financial Wealth By Mean, Median or Mode? (mit G.Bamberg)
  • Retail investors trading behaviour in the foreign exchange market (mit M. Heiden und M. Seibert), Revise & Resubmit in Journal of Economic Behavior & Organization.

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