Zusammenfassung:

Das Eingehen von Kreditrisiken ist wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells von Finanzinstituten. Die Abschätzung potenzieller zukünftiger Verluste aus dem operativen, oft heterogenen Bankgeschäft (regional und branchenspezifisch, mit einem breiten Produktspektrum)  erfordert die

Entwicklung und den Einsatz von mathematisch-statistische Verfahren zur bestmöglichen Abbildung des Portfolios. Dabei muss insbesondere dem Auftreten seltener Kreditausfälle von Unternehmen, der oft unzureichenden Datengrundlage aber auch den vereinfachten Modellannahmen Rechnung getragen werden.

Ziel des Vortrags ist die Erklärung der generellen Funktionsweise eines Kreditportfoliomodells, dessen turnusmäßige Parametrisierung unter verschiedenen Arten von Unsicherheiten sowie die Diskussion weiterer ausgewählter technischer und fachlicher Herausforderungen.

Vortragende:

• Dr. Matthias Fischer, Abteilungsleiter Risk Methodology, Bayerische Landesbank, Group Risk Control
• Kevin Jakob, Senior Spezialist Risikocontrolling, Bayerische Landesbank, Group Risk Control
• Monika Zimmermann, Sachbearbeiterin Risikocontrolling, Bayerische Landesbank, Group Risk Control

Funktionen der Vortragenden:

• Dr. Matthias Fischer verantwortet seit 2020 die Modellabteilung im Risikocontrolling der BayernLB, u.a. zur Pflege und Weiterentwicklung der Modelle zur Messung von Markt-, Liquiditäts-, Kredit und weiteren Risiken.
• Kevin Jakob betreut in der Modellabteilung im Risikocontrolling der BayernLB u.a. das Kreditportfoliomodell, die Risikovorsorgemodellierung, den ICAAP, das Stresstesting sowie das Thema ESG.
• Monika Zimmermann betreut in der Modellabteilung im Risikocontrolling der BayernLB u.a. das Kreditportfoliomodell sowie die LGD-Modellierung