Prof. Dr. Marco Wilkens

Dekan
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Telefon: +49 821 598 - 4124
Fax: +49 821 598 - 4223
E-Mail:
Raum: 2208 (J)
Adresse: Universitätsstraße 16, 86159 Augsburg

Profile

Research Areas

Sustainable Finance, Carbon Risk, Investment Funds, Interest Rate Risk, Credit Risk, Risk Management, Bank Management, Valuation of Financial Instruments, Financial Engineering

 

Short Biography

  • Since 2019: Dean of the Faculty of Business and Economics, University of Augsburg
  • Since 2010: Professor of Finance and Banking, University of Augsburg
  • Feb 2019 - Mar 2019: Visiting Professor, Business School, Macquarie University, Sydney
  • Feb 2016 - Mar 2016: Visiting Professor, Business School, Macquarie University, Sydney
  • Nov 2015 - Dec 2015: Visiting Professor, Business School, University of Sydney, Sydney
  • Jan 2012: Visiting Professor, School of Economics and Finance, University of Tasmania, Hobart
  • Dec 2011 - Feb 2012: Visiting Professor, Business School, University of Sydney, Sydney
  • 2005-2006: Visiting Professor, Australian Graduate School of Management (AGSM), University of New South Wales, Sydney
  • 2001-2010: Professor of Finance and Banking, Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt
  • 1999: Habilitation in Business Administration, University of Göttingen
  • 1993: Doctorate in Finance, University of Hamburg
  • 1981-1988: Studies in Business Administration, University for Economics and Politics (HWP), Hamburg and University of Hamburg
  • 1977-1980: Apprenticeship in banking, Hamburger Sparkasse

Miscellaneous

  • Since 2015: Advisory Board Association for Environmental Management and Sustainability in Finance (Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten e.V., VfU)
  • Since 2014: Director Institute for Business, University of Augsburg
  • 2018: Best Teaching Award MBA, University of Augsburg
  • 2016: Best Teaching Award MBA, University of Augsburg
  • 2015: Best Teaching Award MBA, University of Augsburg
  • 2014: Best Teaching Award, University of Augsburg
  • Since 2014: Kuratorium Börsenforum Augsburg e.V.
  • Since 2013: Cluster Spokesman, Cluster "Finance & Information"
  • Since 2013: Advisory Board "Credit and Capital Markets"
  • Since 2013: Advisory Board: "HypoVereinsbank-UniCredit Group-Stiftungsfonds"
  • 2014-2016: Advisory Board German Finance Association (Deutsche Gesellschaft für Finanzwirtschaft, DGF)
  • 2009-2013: Boardmember and Treasurer, German Finance Association (Deutsche Gesellschaft für Finanzwirtschaft, DGF)
  • 2008-2012: Member of Board of Directors, European Financial Management Association (EFMA)
  • Since 2003: Coordinator and Chair, HVB Doctoral Seminar Southern Germany

Working Papers

  • You do not know the value of water before the well runs dry - The impact of Sustainable Development Goals on firm value. 
    Working Paper, 2020 (with Martin Nerlinger)
  • The Effect of Unobserved Constraints on Portfolio Management: Evidence from Separate Account-Mutual Fund Twins
    Working Paper, 2019 (with Hendrik Tentesch, Martin Rohleder and Rene Weh)
    Accepted for Presentation: EFA Conference, Boston, USA, April 01-04, 2020, FMA Doctoral Student Consortium, Glasgow, Scotland, June 12-14, 2019, HVB PhD Workshop 2019, Riederau, May 17-18, 2019.
  • Diseconomies of Scale, Information Processing and Hierarchy Costs: Evidence from Asset Management. 
    Working Paper, 2019 (with Richard B. Evans, Martin Rohleder and Hendrik Tentesch)
    Abstract and Download
    Accepted for Presentation: 2019 Annual Meeting of the Financial Management Association International, New Orleans, USA, October 23-26,2019,5th European Retail Investment Conference (ERIC), Stuttgart, Germany, April 10-12, 2019, 25. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF) 2017, Trier University, Germany, September 21-22, 2018, FMA European Conference 2018, Kristiansand, Norway, June 13 - 15, 2018,  Eastern Finance Association 2018 Annual Meetings, Philadelphia, USA, April 11-14, 2018, Southern Finance Association Annual Meeting 2017, Key West, November 15-18, 2017, HVB PhD Workshop 2017, Riederau, 25-27 May, 2017.
  • Carbon Risk. 
    Working Paper, 2020 (with Maximilian Görgen, Andrea Jacob, Martin Nerlinger, Ryan Riordan and Martin Rohleder)
    Winner of the Best Paper Award of the Southwestern Finance Association Conference 2018.
    Winner of the Highest Impact Award of the Green Summit 2017 in Liechtenstein.
    Abstract and Download
    Accepted for Presentation: Northern Finance Association Annual Meeting 2019, Vancouver, Canada, September 13-15, 2019, 2019 FMA European Conference in Glasgow, Schottland, June 12 - 14, 2019, 2019 American Economic Association Meetings, Atlanta, Georgia, January 04-06, 2019, NAMA 2018, Augsburg, Germany, October 04-05, 2018, 45th European Finance Association Annual Meeting, Warsaw, Poland, August 22-25, 2018, Southwestern Finance Association Annual Meeting, Albuquerque, New Mexico, USA, March 07-10, 2018, Midwest Finance Association 2018 Annual Meeting, San Antonio, USA, March 01-03, 2018, Eastern Finance Association 2018 Annual Meetings, Philadelphia, USA, April 11-14, 2018, GOR AG FIFI Workshop 2017, Magdeburg, March 29-30, 2017, Green Summit University of Liechtenstein, Vaduz, May 23, 2017, Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF) 2017, Ulm University, Germany, October 06-07, 2017, Vietnam Symposium in Banking and Finance 2017, Ho Chi Minh City, Vietnam, October 26-28, 2017, IFABS Asia 2017 Ningbo China Conference, Ningbo, China, August 31 - September 02, 2017, Workshop Central Banking and Green Finance 2017, Amsterdam, November 28-29, 2017.
  • Maturity-matched bond fund performance. 
    Working Paper, 2019 (with Martin Rohleder and Markus Natter)
    Abstract and Download
    Accepted for Presentation: 2019 Annual Meeting of the Financial Management Association International, New Orleans, USA, October 23-26,2019, 2017 FMA European Conference, Lisbon, Portugal, June 22-23, 2017, World Finance Conference, Cagliari University, Sardinia, Italy, July 26-28, 2017, 4th European Retail Investment Conference, Stuttgart, May 17-19, 2017, 79. Jahrestagung des VHB, St. Gallen, June 07-09, 2017, Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Finanzwirtschaft (DGF) 2017, Ulm University, Germany, October 06-07, 2017.
  • What do Loan Characteristics Reveal about the Prepayment Behavior of Mortgagors? 
    Working Paper, 2015 (with Oliver Entrop and Henning Jürgens)
  • Open-end Knock-outs on Bond Futures: Valuation, Properties and Estimation of Hidden Profit Drivers. 
    Working Paper, 2014 (with Oliver Entrop and Christian Peters)
    Abstract and Download
    Accepted for Presentation:17th Conference of the Swiss Society for Financial Market Research (SGF), Zurich, April 11, 2014, IFABS 2014 Conference, Lisbon, June 18-20, 2014.
  • Survival of the fattest - Evidence from corporate bond funds.
    Working Paper, 2015 (with Martin Rohleder and Hendrik Scholz) 
    Former title: Bond Fund Disappearance: What's return got to do with it?
    Abstract and Download
    Accepted for Presentation: 9th International Conference on Finance, Athens, July 3-7, 2011, 61st Midwest Finance Association Annual Meeting, New Orleans, February 22-25, 2012, 51st Southwestern Finance Association Annual Meeting, New Orleans, February 29-March 2, 2012, 48th Eastern Finance Association Annual Meeting, Boston, April 11-14, 2012 (withdrawn), European Financial Management Symposium 2012, Hamburg, April 12-14, 2012, 22nd Annual Meeting of the German Finance Association (DGF), Leipzig, September 25-26, 2015.

Publications

Marco Wilkens
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994

2020

Marco Wilkens and Andrea Jacob
Green Finance und Carbon-Risiken im Asset Management

BibTeX | RIS

Lukas Benz, Andrea Jacob, Stefan Paulus and Marco Wilkens
Herds on green meadows: the decarbonization of institutional portfolios

PDF | BibTeX | RIS | DOI

2019

Sebastian Bunnenberg, Martin Rohleder, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Jensen's alpha and the market‐timing puzzle

BibTeX | RIS | DOI

Lukas Benz, Martin Rohleder, Janik Syryca and Marco Wilkens
Shedding light on the exposure of mutual funds: which investments drive mutual fund characteristics?

BibTeX | RIS | DOI

2018

Martin Rohleder, Dominik Schulte, Janik Syryca and Marco Wilkens
Mutual fund stock-picking skill: new evidence from valuation- versus liquidity-motivated trading

BibTeX | RIS | DOI

Martin Rohleder, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Success and failure on the corporate bond fund market

BibTeX | RIS | DOI

Mathias Eickholt, Oliver Entrop and Marco Wilkens
What makes individual investors exercise early? Empirical evidence from non-tradable fixed-income products

BibTeX | RIS | DOI

2017

Markus Natter, Martin Rohleder, Dominik Schulte and Marco Wilkens
Bond mutual funds and complex investments

BibTeX | RIS | DOI

Oliver Entrop, Ludwig von la Hausse and Marco Wilkens
Looking beyond banks’ average interest rate risk: Determinants of high exposures

BibTeX | RIS | DOI

Martin Rohleder, Dominik Schulte and Marco Wilkens
Management of flow risk in mutual funds

BibTeX | RIS | DOI

Marco Wilkens
Von der Brown Economy zur Green Economy

BibTeX | RIS | URL

2016

Oliver Entrop, Georg Fischer, Michael McKenzie, Marco Wilkens and Christoph Winkler
How does pricing affect investors' product choice? Evidence from the market for discount certificates

BibTeX | RIS | DOI

Stefanie Baller, Oliver Entrop, Michael McKenzie and Marco Wilkens
Market makers' optimal price-setting policy for exchange-traded certificates

BibTeX | RIS | DOI

Ludwig von la Hausse, Martin Rohleder and Marco Wilkens
Systemic interest rate and market risk at US banks

BibTeX | RIS | DOI

Markus Natter, Martin Rohleder, Dominik Schulte and Marco Wilkens
The benefits of option use by mutual funds

BibTeX | RIS | DOI

Oliver Entrop, Michael McKenzie, Marco Wilkens and Christoph Winkler
The performance of individual investors in structured financial products

BibTeX | RIS | DOI

2015

Oliver Entrop, Christoph Memmel, Benedikt Ruprecht and Marco Wilkens
Determinants of Bank Interest Margins: Impact of Maturity Transformation

BibTeX | RIS | DOI

Marco Wilkens, Juan Yao, Patrick J. Oehler and Nagaratnam Jeyasreedharan
Evaluating the performance of hedge funds using two-stage peer group benchmarks

BibTeX | RIS | DOI

2014

Benedikt Ruprecht, Oliver Entrop, Thomas K. Kick and Marco Wilkens
Market Timing, Maturity Mismatch, and Risk Management: Evidence from the Banking Industry

BibTeX | RIS | DOI

Bernhard Breloer, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Performance of international and global equity mutual funds: do country momentum and sector momentum matter?

BibTeX | RIS | DOI

Oliver Entrop, Richard Schiemert and Marco Wilkens
Spread risk premia in corporate credit default swap markets

BibTeX | RIS | DOI

2013

Marco Wilkens and Martin Rohleder
Die wirtschaftliche Bedeutung von Investmentfonds für Anlager

BibTeX | RIS

Marco Wilkens, Juan Yao, Nagaratnam Jeyasreedharan and Patrick Oehler
Measuring the performance of hedge funds using two-stage peer group benchmarks

BibTeX | RIS | URL

Simone Bader and Marco Wilkens
Untreue bei spekulativen Derivaten im öffentlichen Sektor

BibTeX | RIS

Oliver Entrop, Richard Schiemert and Marco Wilkens
Valuation differences between credit default swap and corporate bond markets

BibTeX | RIS | DOI | URL

2012

Sebastian Krimm, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
The Sharpe ratio's market climate bias: Theoretical and empirical evidence from US equity mutual funds

BibTeX | RIS | DOI

2011

Martin Rohleder, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Survivorship bias and mutual fund performance: relevance, significance, and methodical differences

BibTeX | RIS | DOI

2010

Marco Wilkens and Christoph Winkler
Das Geld ist weg - und (K)Einer ist schuld

BibTeX | RIS

Marc-Gregor Czaja, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Interest rate risk rewards in stock returns of financial corporations: evidence from Germany

BibTeX | RIS | DOI

Hendrik Scholz, Stephan K. H. Simon and Marco Wilkens
Maturity transformation strategies and interest rate risk of financial institutions: evidence from the German market

BibTeX | RIS | DOI

2009

Marc-Gregor Czaja, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Interest rate risk of German financial institutions: the impact of level, slope, and curvature of the term structure

BibTeX | RIS | DOI

Oliver Entrop, Marco Wilkens and Alexander Zeisler
Quantifying the interest rate risk of banks: assumptions do matter

BibTeX | RIS | DOI

Leif Holger Dietze, Oliver Entrop and Marco Wilkens
The performance of investment grade corporate bond funds: evidence from the European market

BibTeX | RIS | DOI

Oliver Entrop, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
The price-setting behavior of banks: an analysis of open-end leverage certificates on the German market

BibTeX | RIS | DOI

2008

Rainer Baule, Oliver Entrop and Marco Wilkens
Credit risk and bank margins in structured financial products: evidence from the German secondary market for discount certificates

BibTeX | RIS | DOI

Oliver Entrop and Marco Wilkens
Non-maturing deposits, convexity and timing adjustments

BibTeX | RIS | DOI

Hendrik Scholz, Stephan Simon and Marco Wilkens
Untersuchungen zur Zinssensitivität börsennotierter Finanzdienstleister: Überblick und Diskussion alternativer Zinsfaktoren

BibTeX | RIS | DOI

Hendrik Scholz, Stephan Simon and Marco Wilkens
Zinssensitivitäten börsennotierter deutscher Finanzdienstleister: eine empirische Untersuchung

BibTeX | RIS | DOI

2007

Oliver Entrop, Christoph Memmel, Marco Wilkens and Alexander Zeisler
A new methodology to derive a bank's maturity structure using accounting-based time series information

BibTeX | RIS | DOI

Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Erfassung des Kreditrisikos nach Basel II: eine Reflexion aus wissenschaftlicher Sicht

BibTeX | RIS

Timothy Devinney and Marco Wilkens
The retail market for compound instruments in Germany - developments and benefits

BibTeX | RIS

2006

Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Die Marktphasenabhängigkeit der Sharpe Ratio — eine empirische Untersuchung für deutsche Aktienfonds

BibTeX | RIS | DOI

Marco Wilkens, Oliver Entrop and Robert Sünderhauf
Ertragspotenziale für Banken durch verdeckte Fristentransformation

BibTeX | RIS

Marco Wilkens, Hendrik Scholz and Oliver Entrop
Performancemessung und Kapitalallokation im Handelsbereich einer Bank: zur Martkphasenabhängigkeit von RORAC und RAROC

BibTeX | RIS | DOI

2005

Hendrik Scholz and Marco Wilkens
A jigsaw puzzle of basic risk-adjusted performance measures

BibTeX | RIS | URL

Hendrik Scholz, Rainer Baule and Marco Wilkens
Innovative Turbo-Zertifikate am deutschen Kaitalmarkt: Preisstellung, Bewertung, Hedging und Gewinnpotenzial

BibTeX | RIS

Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Investor-specific performance measurement: a justification of sharpe ratio and treynor ratio

BibTeX | RIS

Marco Wilkens and Timothy Devinney
Structured financial products: financial innovations with odds and traps

BibTeX | RIS

Marco Wilkens
Strukturierte Finanzprodukte im Retailbanking: Gewinner und Verlier

BibTeX | RIS

Oliver Entrop, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Turbo-Zertifikate - vier Generationen

BibTeX | RIS

2004

Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Bundesschatzbriefe - Bewertung und empirische Analyse der Attraktivitat für Anleger und Bund

BibTeX | RIS

Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Erfassung des Kreditrisikos nach Basel II: eine Reflexion aus wissenschaftlicher Sicht

BibTeX | RIS

Marco Wilkens, Oliver Entrop and Hendrik Scholz
Fristentransformation als Lösungsansatz für das Ertragsproblem von Banken?

BibTeX | RIS

Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
IRB-Ansatz in Basel II - die Behandlung erwarteter Verluste

BibTeX | RIS

Rainer Baule and Marco Wilkens
Lean trees - a general approach for improving performance of lattice models for option pricing

BibTeX | RIS | DOI

Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Risikoprämien in Optionspreisen: reale und risikoneutrale Welten und die Beurteilung von Derivaten

BibTeX | RIS

Rainer Baule, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Short-Zertifikate auf Indizes - Bewertung eines innovativen Retailproduktes für Baissephasen

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2003

Marco Wilkens, Oliver Entrop and Hendrik Scholz
Bankaufsichtsrechtliche Regulierung von Unternehmen der Energiewirtschaft vor dem Hintergrund von Basel II

BibTeX | RIS

Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Zur Relevanz von Sharpe Ratio und Treynor Ratio: ein investorspezifisches Performancemaß

BibTeX | RIS | DOI

2002

Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Basel II - die neuen Eigenmittelanforderungen im IRB-Ansatz nach QIS3

BibTeX | RIS

Marco Wilkens, Oliver Entrop and Hendrik Scholz
Eigenkapitalanforderungen für Kreditrisiken: Analyse des modifizierten IRB-Ansatzes

BibTeX | RIS

Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Erfassung des Kreditrisikos nach Basel II: eine Reflexion aus wissenschaftlicher Sicht

BibTeX | RIS

Rainer Baule, Oliver Entrop and Marco Wilkens
Quanto-Zertifikate auf den Nikkei

BibTeX | RIS

Oliver Entrop, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Zum Einfluss der Fristentransformation auf den Wert einer Bank

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2001

Rainer Baule, Oliver Entrop and Marco Wilkens
Ansätze zur Steigerung der Attraktivität von Fixed-Income-Produkten - Multi Callable Step-up Bonds

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Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Basel II - Berücksichtigung von Diversifikationseffekten im Kreditportfolio durch das Granularity Adjustment

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Marco Wilkens, Oliver Entrop and Hendrik Scholz
Bewertung und Konstruktion von attraktiven strukturierten Produkten am Beispiel von Cheapest-to-Deliver-Aktienzertifikaten

BibTeX | RIS

Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Erfassung des Kreditrisikos aus wissenschaftlicher Sicht

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Rainer Baule, Oliver Entrop and Marco Wilkens
Knock-In-Aktienanleihen und Barrier-Discount-Zertifikate

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Marco Wilkens, Oliver Entrop and Hendrik Scholz
Outperformance-Zertifikate auf Aktienindizes in Fremdwährungsräumen

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Marco Wilkens, Oliver Entrop and Jörg Völker
Strukturen und Methoden von Basel II: grundlegende Veränderungen der Bankenaufsicht

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Marco Wilkens and Jörg Völker
Value-at-risk: eine anwendungsorientierte Darstellung zentraler Methoden und Techniken des modernen Risikomanagements

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Oliver Entrop and Marco Wilkens
Vergleichende Buchbesprechung: Informationssysteme in der Bankwirtschaft

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2000

Marco Wilkens and Hendrik Scholz
Angaben zu Aktienanleihen mangelt es oftmals an der nötigen Transparenz

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Marco Wilkens and Oliver Entrop
Basel II – Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung

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Oliver Entrop, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Bull-Anleihen auf internationale Aktienindizes: hohe Partizipation ohne Währungsrisiko

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Jonny Holst and Marco Wilkens (eds.)
Finanzielle Märkte und Banken: innovative Entwicklungen am Beginn des 21. Jahrhunderts; Wolfgang Benner zum 60. Geburtstag

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Marco Wilkens and Gebhard Zemke
Fusionen: welchen Wert hat eine Bank?

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Marco Wilkens and Hendrik Scholz
Gesamtrisiko versus Marktrisiko in der Performancemessung - für individuelle Anlageentscheidungen sind häufig beide Risikomaße relevant

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Marco Wilkens
Individualisierte Bankprodukte: ein Ansatzpunkt zur Stärkung der Marktstellung von Filialbanken gegenüber Direktbanken

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Oliver Entrop, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Innovative Passivprodukte am Beispiel von KickStart-Zertifikaten

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Marco Wilkens and Hendrik Scholz
Reverse Convertibles und Discount-Zertifikate: Bewertung, Pricingrisiko und implizite Volatilität

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Jörg Völker and Marco Wilkens
ZP-Stichwort: value at risk

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1999

Hendrik Scholz, Jörg Völker and Marco Wilkens
Analyse und Bewertung von Aktienanleihen und Diskontzertifikaten

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Hendrik Scholz, Jörg Völker and Marco Wilkens
Bull-, Bear- und Condor-Bonds: Anleihen in Kombination mit Optionen auf Aktien

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Marco Wilkens and Armin Graßhoff
Das Underpricing-Phänomen bei Aktienneuemissionen: Systematisierung von Erklärungsansätzen und Überblick über empirische Untersuchungen

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Hendrik Scholz, Jörg Völker and Marco Wilkens
Duplikation und Bewertung strukturierter Finanzprodukte - Callable Step-Up Bonds

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Marco Wilkens and Hendrik Scholz
Innovative Produkte verheißen hohe Rendite

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Marco Wilkens
Konstante und variable Volatilitäten auf Finanzmärkten: Modellierung von Renditeverteilungen in finanzwirtschaftlichen Modellen und Implikationen für Risiken im Portfoliokontext mit unterschiedlichem Zeithorizont

BibTeX | RIS

Marco Wilkens and Hendrik Scholz
Systematik grundlegender Performancemaße: von der Sharpe-Ratio zum RAP

BibTeX | RIS

Marco Wilkens and Hendrik Scholz
Von der Treynor-Ratio zur Market Risk-Adjusted Performance: Zusammenhang und Diskussion grundlegender Performancemaße

BibTeX | RIS

1998

Marco Wilkens
Interaktive Finanztitelbewertung im Internet

BibTeX | RIS

Marco Wilkens
Konzeptionelle Überlegungen zur Entwicklung und Ausgestaltung internetgestützter Wertpapieranalyse-Tools

BibTeX | RIS

Marco Wilkens and Reinhard Müller-Schotte
Systematisierung und Darstellung sogenannter "Renditeanomalien" deutscher Aktien

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1997

Tobias Schmidt and Marco Wilkens
Einfluß von Inflation und Besteuerung auf Investitionsentscheidungen mit der Kapitalwertmethode

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Marco Wilkens
Kostenrechnung in Bankbetrieben

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1996

Marco Wilkens and Frank Borrmann
Darstellung und Systematisierung jüngerer Finanzinnovationen am deutschen Geld- und Kapitalmarkt

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1995

Patrick Navatte and Marco Wilkens
Bewertung und Eigenschaften von Rainbow-Optionen

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Marco Wilkens
Ermittlung und Verwendung marktorientierter und laufzeitkongruenter Kalkulationszinssätze in der Kapitalwertmethode

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Marco Wilkens
Products at the German Futures and Options Exchange (DTB) and an approach for evaluating future contracts

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1994

Marco Wilkens
Realitätsnahe Schätzung der Markt- und Kundenzinssätze zur besseren Steuerung des Zinsrisikos

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Marco Wilkens
Risiko-Management mit Zins-Futures in Banken: ein flexibles Konzept des Risiko-Managements unter besonderer Berücksichtigung des Managements von Marktzinsrisiken mit Zins-Futures

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