Prof. Dr. Marco Wilkens

Dekan
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Telefon: +49 821 598 - 4124
Fax: +49 821 598 - 4223
E-Mail: marco.wilkens@wiwi.uni-augsburg.de
Raum: 2208 (J)
Adresse: Universitätsstraße 16, 86159 Augsburg

Profile

Research Areas

Investment Funds, Interest Rate Risk, Credit Risk, Carbon Risk, Risk Management, Sustainable Finance, Bank Management, Valuation of Financial Instruments, Financial Engineering

 

Short Biography

  • Since 2019: Dean of the Faculty of Business and Economics, University of Augsburg
  • Since 2010: Professor of Finance and Banking, University of Augsburg
  • Feb 2019 - Mar 2019: Visiting Professor, Business School, Macquarie University, Sydney
  • Feb 2016 - Mar 2016: Visiting Professor, Business School, Macquarie University, Sydney
  • Nov 2015 - Dec 2015: Visiting Professor, Business School, University of Sydney, Sydney
  • Jan 2012: Visiting Professor, School of Economics and Finance, University of Tasmania, Hobart
  • Dec 2011 - Feb 2012: Visiting Professor, Business School, University of Sydney, Sydney
  • 2005-2006: Visiting Professor, Australian Graduate School of Management (AGSM), University of New South Wales, Sydney
  • 2001-2010: Professor of Finance and Banking, Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt
  • 1999: Habilitation in Business Administration, University of Göttingen
  • 1993: Doctorate in Finance, University of Hamburg
  • 1981-1988: Studies in Business Administration, University for Economics and Politics (HWP), Hamburg and University of Hamburg
  • 1977-1980: Apprenticeship in banking, Hamburger Sparkasse

Miscellaneous

  • Since 2015: Advisory Board Association for Environmental Management and Sustainability in Finance (Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanzinstituten e.V., VfU)
  • Since 2014: Director Institute for Business, University of Augsburg
  • 2018: Best Teaching Award MBA, University of Augsburg
  • 2016: Best Teaching Award MBA, University of Augsburg
  • 2015: Best Teaching Award MBA, University of Augsburg
  • 2014: Best Teaching Award, University of Augsburg
  • Since 2014: Kuratorium Börsenforum Augsburg e.V.
  • Since 2013: Cluster Spokesman, Cluster "Finance & Information"
  • Since 2013: Advisory Board "Credit and Capital Markets"
  • Since 2013: Advisory Board: "HypoVereinsbank-UniCredit Group-Stiftungsfonds"
  • 2014-2016: Advisory Board German Finance Association (Deutsche Gesellschaft für Finanzwirtschaft, DGF)
  • 2009-2013: Boardmember and Treasurer, German Finance Association (Deutsche Gesellschaft für Finanzwirtschaft, DGF)
  • 2008-2012: Member of Board of Directors, European Financial Management Association (EFMA)
  • Since 2003: Coordinator and Chair, HVB Doctoral Seminar Southern Germany

Publikationen

Marco Wilkens
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994

2019

Lukas Benz, Andrea Jacob, Stefan Paulus and Marco Wilkens
Herds on green meadows – the decarbonization of institutional portfolios

BibTeX | RIS | DOI

Sebastian Bunnenberg, Martin Rohleder, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Jensen's alpha and the market‐timing puzzle

BibTeX | RIS | DOI

Lukas Benz, Martin Rohleder, Janik Syryca and Marco Wilkens
Shedding light on the exposure of mutual funds: which investments drive mutual fund characteristics?

BibTeX | RIS | DOI

René Weh, Hendrik Tentesch, Martin Rohleder and Marco Wilkens
The effect of unobservable constraints on portfolio management: evidence from separate account mutual fund twins

BibTeX | RIS

2018

Martin Rohleder, Dominik Schulte, Janik Syryca and Marco Wilkens
Mutual fund stock-picking skill: new evidence from valuation- versus liquidity-motivated trading

BibTeX | RIS | DOI

Martin Rohleder, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Success and failure on the corporate bond fund market

BibTeX | RIS | DOI

Mathias Eickholt, Oliver Entrop and Marco Wilkens
What makes individual investors exercise early? Empirical evidence from non-tradable fixed-income products

BibTeX | RIS | DOI

2017

Markus Natter, Martin Rohleder, Dominik Schulte and Marco Wilkens
Bond mutual funds and complex investments

BibTeX | RIS | DOI

Maximilian Görgen, Andrea Jacob, Martin Nerlinger, Ryan Riordan, Martin Rohleder and Marco Wilkens
Carbon risk

BibTeX | RIS | DOI

Richard B. Evans, Martin Rohleder, Hendrik Tentesch and Marco Wilkens
Diseconomies of scale, information processing and hierarchy costs: evidence from asset management

BibTeX | RIS | DOI

Oliver Entrop, Ludwig von la Hausse and Marco Wilkens
Looking beyond banks’ average interest rate risk: Determinants of high exposures

BibTeX | RIS | DOI

Martin Rohleder, Dominik Schulte and Marco Wilkens
Management of flow risk in mutual funds

BibTeX | RIS | DOI

Marco Wilkens
Von der Brown Economy zur Green Economy

BibTeX | RIS | URL

2016

Oliver Entrop, Georg Fischer, Michael McKenzie, Marco Wilkens and Christoph Winkler
How does pricing affect investors' product choice? Evidence from the market for discount certificates

BibTeX | RIS | DOI

Oliver Entrop, Georg Fischer, Michael McKenzie, Marco Wilkens and Christoph Winkler
How does pricing affect investors’ product choice? Evidence from the market for discount certificates

BibTeX | RIS | DOI

Stefanie Baller, Oliver Entrop, Michael McKenzie and Marco Wilkens
Market makers' optimal price-setting policy for exchange-traded certificates

BibTeX | RIS | DOI

Stefanie Baller, Oliver Entrop, Michael McKenzie and Marco Wilkens
Market makers’ optimal price-setting policy for exchange-traded certificates

BibTeX | RIS | DOI

Markus Natter, Martin Rohleder and Marco Wilkens
Maturity-matched bond fund performance

BibTeX | RIS | DOI

Ludwig von la Hausse, Martin Rohleder and Marco Wilkens
Systemic interest rate and market risk at US banks

BibTeX | RIS | DOI

Markus Natter, Martin Rohleder, Dominik Schulte and Marco Wilkens
The benefits of option use by mutual funds

BibTeX | RIS | DOI

Oliver Entrop, Michael McKenzie, Marco Wilkens and Christoph Winkler
The performance of individual investors in structured financial products

BibTeX | RIS | DOI

2015

Oliver Entrop, Christoph Memmel, Benedikt Ruprecht and Marco Wilkens
Determinants of Bank Interest Margins: Impact of Maturity Transformation

BibTeX | RIS | DOI

Marco Wilkens, Juan Yao, Patrick J. Oehler and Nagaratnam Jeyasreedharan
Evaluating the performance of hedge funds using two-stage peer group benchmarks

BibTeX | RIS | DOI

2014

Benedikt Ruprecht, Oliver Entrop, Thomas K. Kick and Marco Wilkens
Market Timing, Maturity Mismatch, and Risk Management: Evidence from the Banking Industry

BibTeX | RIS | DOI

Bernhard Breloer, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Performance of international and global equity mutual funds: do country momentum and sector momentum matter?

BibTeX | RIS | DOI

Oliver Entrop, Richard Schiemert and Marco Wilkens
Spread risk premia in corporate credit default swap markets

BibTeX | RIS | DOI

2013

Marco Wilkens and Martin Rohleder
Die wirtschaftliche Bedeutung von Investmentfonds für Anlager

BibTeX | RIS

Marco Wilkens, Juan Yao, Nagaratnam Jeyasreedharan and Patrick Oehler
Measuring the performance of hedge funds using two-stage peer group benchmarks

BibTeX | RIS | URL

Simone Bader and Marco Wilkens
Untreue bei spekulativen Derivaten im öffentlichen Sektor

BibTeX | RIS

Oliver Entrop, Richard Schiemert and Marco Wilkens
Valuation differences between credit default swap and corporate bond markets

BibTeX | RIS | DOI | URL

2012

Sebastian Krimm, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
The Sharpe ratio's market climate bias: Theoretical and empirical evidence from US equity mutual funds

BibTeX | RIS | DOI

2011

Martin Rohleder, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Survivorship bias and mutual fund performance: relevance, significance, and methodical differences

BibTeX | RIS | DOI

2010

Marco Wilkens and Christoph Winkler
Das Geld ist weg - und (K)Einer ist schuld

BibTeX | RIS

Marc-Gregor Czaja, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Interest rate risk rewards in stock returns of financial corporations: evidence from Germany

BibTeX | RIS | DOI

Hendrik Scholz, Stephan K. H. Simon and Marco Wilkens
Maturity transformation strategies and interest rate risk of financial institutions: evidence from the German market

BibTeX | RIS | DOI

2009

Marc-Gregor Czaja, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Interest rate risk of German financial institutions: the impact of level, slope, and curvature of the term structure

BibTeX | RIS | DOI

Oliver Entrop, Marco Wilkens and Alexander Zeisler
Quantifying the interest rate risk of banks: assumptions do matter

BibTeX | RIS | DOI

Leif Holger Dietze, Oliver Entrop and Marco Wilkens
The performance of investment grade corporate bond funds: evidence from the European market

BibTeX | RIS | DOI

Oliver Entrop, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
The price-setting behavior of banks: an analysis of open-end leverage certificates on the German market

BibTeX | RIS | DOI

2008

Rainer Baule, Oliver Entrop and Marco Wilkens
Credit risk and bank margins in structured financial products: evidence from the German secondary market for discount certificates

BibTeX | RIS | DOI

Oliver Entrop and Marco Wilkens
Non-maturing deposits, convexity and timing adjustments

BibTeX | RIS | DOI

Hendrik Scholz, Stephan Simon and Marco Wilkens
Untersuchungen zur Zinssensitivität börsennotierter Finanzdienstleister: Überblick und Diskussion alternativer Zinsfaktoren

BibTeX | RIS | DOI

Hendrik Scholz, Stephan Simon and Marco Wilkens
Zinssensitivitäten börsennotierter deutscher Finanzdienstleister: eine empirische Untersuchung

BibTeX | RIS | DOI

2007

Oliver Entrop, Christoph Memmel, Marco Wilkens and Alexander Zeisler
A new methodology to derive a bank's maturity structure using accounting-based time series information

BibTeX | RIS | DOI

Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Erfassung des Kreditrisikos nach Basel II: eine Reflexion aus wissenschaftlicher Sicht

BibTeX | RIS

Timothy Devinney and Marco Wilkens
The retail market for compound instruments in Germany - developments and benefits

BibTeX | RIS

2006

Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Die Marktphasenabhängigkeit der Sharpe Ratio — eine empirische Untersuchung für deutsche Aktienfonds

BibTeX | RIS | DOI

Marco Wilkens, Oliver Entrop and Robert Sünderhauf
Ertragspotenziale für Banken durch verdeckte Fristentransformation

BibTeX | RIS

Marco Wilkens, Hendrik Scholz and Oliver Entrop
Performancemessung und Kapitalallokation im Handelsbereich einer Bank: zur Martkphasenabhängigkeit von RORAC und RAROC

BibTeX | RIS | DOI

2005

Hendrik Scholz and Marco Wilkens
A jigsaw puzzle of basic risk-adjusted performance measures

BibTeX | RIS | URL

Hendrik Scholz, Rainer Baule and Marco Wilkens
Innovative Turbo-Zertifikate am deutschen Kaitalmarkt: Preisstellung, Bewertung, Hedging und Gewinnpotenzial

BibTeX | RIS

Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Investor-specific performance measurement: a justification of sharpe ratio and treynor ratio

BibTeX | RIS

Marco Wilkens and Timothy Devinney
Structured financial products: financial innovations with odds and traps

BibTeX | RIS

Marco Wilkens
Strukturierte Finanzprodukte im Retailbanking: Gewinner und Verlier

BibTeX | RIS

Oliver Entrop, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Turbo-Zertifikate - vier Generationen

BibTeX | RIS

2004

Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Bundesschatzbriefe - Bewertung und empirische Analyse der Attraktivitat für Anleger und Bund

BibTeX | RIS

Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Erfassung des Kreditrisikos nach Basel II: eine Reflexion aus wissenschaftlicher Sicht

BibTeX | RIS

Marco Wilkens, Oliver Entrop and Hendrik Scholz
Fristentransformation als Lösungsansatz für das Ertragsproblem von Banken?

BibTeX | RIS

Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
IRB-Ansatz in Basel II - die Behandlung erwarteter Verluste

BibTeX | RIS

Rainer Baule and Marco Wilkens
Lean trees - a general approach for improving performance of lattice models for option pricing

BibTeX | RIS | DOI

Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Risikoprämien in Optionspreisen: reale und risikoneutrale Welten und die Beurteilung von Derivaten

BibTeX | RIS

Rainer Baule, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Short-Zertifikate auf Indizes - Bewertung eines innovativen Retailproduktes für Baissephasen

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2003

Marco Wilkens, Oliver Entrop and Hendrik Scholz
Bankaufsichtsrechtliche Regulierung von Unternehmen der Energiewirtschaft vor dem Hintergrund von Basel II

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Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Zur Relevanz von Sharpe Ratio und Treynor Ratio: ein investorspezifisches Performancemaß

BibTeX | RIS | DOI

2002

Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Basel II - die neuen Eigenmittelanforderungen im IRB-Ansatz nach QIS3

BibTeX | RIS

Marco Wilkens, Oliver Entrop and Hendrik Scholz
Eigenkapitalanforderungen für Kreditrisiken: Analyse des modifizierten IRB-Ansatzes

BibTeX | RIS

Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Erfassung des Kreditrisikos nach Basel II: eine Reflexion aus wissenschaftlicher Sicht

BibTeX | RIS

Rainer Baule, Oliver Entrop and Marco Wilkens
Quanto-Zertifikate auf den Nikkei

BibTeX | RIS

Oliver Entrop, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Zum Einfluss der Fristentransformation auf den Wert einer Bank

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2001

Rainer Baule, Oliver Entrop and Marco Wilkens
Ansätze zur Steigerung der Attraktivität von Fixed-Income-Produkten - Multi Callable Step-up Bonds

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Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Basel II - Berücksichtigung von Diversifikationseffekten im Kreditportfolio durch das Granularity Adjustment

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Marco Wilkens, Oliver Entrop and Hendrik Scholz
Bewertung und Konstruktion von attraktiven strukturierten Produkten am Beispiel von Cheapest-to-Deliver-Aktienzertifikaten

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Marco Wilkens, Rainer Baule and Oliver Entrop
Erfassung des Kreditrisikos aus wissenschaftlicher Sicht

BibTeX | RIS

Rainer Baule, Oliver Entrop and Marco Wilkens
Knock-In-Aktienanleihen und Barrier-Discount-Zertifikate

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Marco Wilkens, Oliver Entrop and Hendrik Scholz
Outperformance-Zertifikate auf Aktienindizes in Fremdwährungsräumen

BibTeX | RIS

Marco Wilkens, Oliver Entrop and Jörg Völker
Strukturen und Methoden von Basel II: grundlegende Veränderungen der Bankenaufsicht

BibTeX | RIS | URL

Marco Wilkens and Jörg Völker
Value-at-risk: eine anwendungsorientierte Darstellung zentraler Methoden und Techniken des modernen Risikomanagements

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Oliver Entrop and Marco Wilkens
Vergleichende Buchbesprechung: Informationssysteme in der Bankwirtschaft

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2000

Marco Wilkens and Hendrik Scholz
Angaben zu Aktienanleihen mangelt es oftmals an der nötigen Transparenz

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Marco Wilkens and Oliver Entrop
Basel II – Auswirkungen auf die Unternehmensfinanzierung

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Oliver Entrop, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Bull-Anleihen auf internationale Aktienindizes: hohe Partizipation ohne Währungsrisiko

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Jonny Holst and Marco Wilkens (eds.)
Finanzielle Märkte und Banken: innovative Entwicklungen am Beginn des 21. Jahrhunderts; Wolfgang Benner zum 60. Geburtstag

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Marco Wilkens and Gebhard Zemke
Fusionen: welchen Wert hat eine Bank?

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Marco Wilkens and Hendrik Scholz
Gesamtrisiko versus Marktrisiko in der Performancemessung - für individuelle Anlageentscheidungen sind häufig beide Risikomaße relevant

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Marco Wilkens
Individualisierte Bankprodukte: ein Ansatzpunkt zur Stärkung der Marktstellung von Filialbanken gegenüber Direktbanken

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Oliver Entrop, Hendrik Scholz and Marco Wilkens
Innovative Passivprodukte am Beispiel von KickStart-Zertifikaten

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Marco Wilkens and Hendrik Scholz
Reverse Convertibles und Discount-Zertifikate: Bewertung, Pricingrisiko und implizite Volatilität

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Jörg Völker and Marco Wilkens
ZP-Stichwort: value at risk

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1999

Hendrik Scholz, Jörg Völker and Marco Wilkens
Analyse und Bewertung von Aktienanleihen und Diskontzertifikaten

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Hendrik Scholz, Jörg Völker and Marco Wilkens
Bull-, Bear- und Condor-Bonds: Anleihen in Kombination mit Optionen auf Aktien

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Marco Wilkens and Armin Graßhoff
Das Underpricing-Phänomen bei Aktienneuemissionen: Systematisierung von Erklärungsansätzen und Überblick über empirische Untersuchungen

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Hendrik Scholz, Jörg Völker and Marco Wilkens
Duplikation und Bewertung strukturierter Finanzprodukte - Callable Step-Up Bonds

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Marco Wilkens and Hendrik Scholz
Innovative Produkte verheißen hohe Rendite

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Marco Wilkens
Konstante und variable Volatilitäten auf Finanzmärkten: Modellierung von Renditeverteilungen in finanzwirtschaftlichen Modellen und Implikationen für Risiken im Portfoliokontext mit unterschiedlichem Zeithorizont

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Marco Wilkens and Hendrik Scholz
Systematik grundlegender Performancemaße: von der Sharpe-Ratio zum RAP

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Marco Wilkens and Hendrik Scholz
Von der Treynor-Ratio zur Market Risk-Adjusted Performance: Zusammenhang und Diskussion grundlegender Performancemaße

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1998

Marco Wilkens
Interaktive Finanztitelbewertung im Internet

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Marco Wilkens
Konzeptionelle Überlegungen zur Entwicklung und Ausgestaltung internetgestützter Wertpapieranalyse-Tools

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Marco Wilkens and Reinhard Müller-Schotte
Systematisierung und Darstellung sogenannter "Renditeanomalien" deutscher Aktien

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1997

Tobias Schmidt and Marco Wilkens
Einfluß von Inflation und Besteuerung auf Investitionsentscheidungen mit der Kapitalwertmethode

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Marco Wilkens
Kostenrechnung in Bankbetrieben

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1996

Marco Wilkens and Frank Borrmann
Darstellung und Systematisierung jüngerer Finanzinnovationen am deutschen Geld- und Kapitalmarkt

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1995

Patrick Navatte and Marco Wilkens
Bewertung und Eigenschaften von Rainbow-Optionen

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Marco Wilkens
Ermittlung und Verwendung marktorientierter und laufzeitkongruenter Kalkulationszinssätze in der Kapitalwertmethode

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1994

Marco Wilkens
Realitätsnahe Schätzung der Markt- und Kundenzinssätze zur besseren Steuerung des Zinsrisikos

BibTeX | RIS | DOI

Marco Wilkens
Risiko-Management mit Zins-Futures in Banken: ein flexibles Konzept des Risiko-Managements unter besonderer Berücksichtigung des Managements von Marktzinsrisiken mit Zins-Futures

BibTeX | RIS

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