Rechnerorientierte Statistik und Datenanalyse

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  8. Abschlussarbeiten Prof. Dr. Gernot Müller

Abschlussarbeiten Prof. Dr. Gernot Müller

Abschluss
CC BY-NC-ND

 

Doktorarbeiten:

  • Daniel Lingohr: Continuous-Time Autoregressive Processes for Modeling Electricity Prices and Renewable Energies

  • Nazli Sahin: Generalisierte Lineare Modelle für Unfälle im Straßenverkehr: Einflußfaktoren und Wirksamkeit polizeilicher Strategie

Master:

 

2023

  • Optimal usage of battery storage systems for the german continuous intraday electricity market, Meike Levenhagen, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Stefan Großkinsky
  • Preisprognosen und Variablenselektion am deutschen Strommarkt mittels Regressionsanalysen, Alexander Schmid, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Stefan Großkinsky
  • AI-based Mapping of Causal Brain Networks with Non-invasive Brain Stimulation, Lena Buchberger, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Stefan Großkinsky

2022

  • Anwendung statistischer Methoden und künstlicher Intelligenz zur Früherkennung von Krankheiten anhand longitudinaler Biomarkermesswerte, N.N., Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachterin: Prof. Dr. Sarah Friedrich
  • Cumulative Incidence Estimation in Presence of Competing Risks, Lukas Thomiczek, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Stefan Großkinsky

2021

  • Schätzung des Lebenszeitverlusts mit flexiblen prametrischen Überlebensmodellen, Dominik Schmucker, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachterin: Prof. Dr. Sarah Friedrich

  • Principles of Deep Learning for Survival Analysis, Anna Rubeck, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Vitali Wachtel

2020

  • Dirichlet-Prozesse und ihre Anwendung in der Versicherungsmathematik, Verena Maria Mayr, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner

  • Mathematische Grundlagen des Maschinellen Lernens, Tanja Hörmann, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Vitali Wachtel

  • Model-independent hedging with deep neural networks, Simon Loibl, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Vitali Wachtel

  • Neural Networks and their Application to Higher Complexity Problems, Tim Tobias Arndt, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner

  • Überwachte maschinelle Lernverfahren und ihre Erweiterung mit Expertenwissen durch Fuzzy Neuronale Netze in Python, Elisabeth Hektor, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Vitali Wachtel

  • Sampling-Algorithmen zur Verdichtung in der Lebensversicherung, Renè Heinrich, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner

2019

  • The Ornstein-Uhlenbeck bridge and applications, Phillip Vogelmair, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Lothar Heinrich

  • Zeitreihenmodelle zur Vorhersage des mittelfristigen Strombedarfs, Susanne Kocur, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Vitali Wachtel
  • Statistical Models for Wind Derivatives in Energy Markets, Johannes Fasching, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner

2018

  • Spark Spread Modelling without Positivity Constraints on Prices, Andreas Dreher, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Vitali Wachtel
  • Simulation and Estimation of Spatio-Temporal Ornstein-Uhlenbeck Processes, Julia Westner, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Vitali Wachtel
  • GARCH modelling of cryptocurrencies, Xiaoshu Wang, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Parallel Programming for Bayesian Methods, Josef Starkmann, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Lothar Heinrich

2017

  • Spatio-Temporal Statistical Models, N.N., Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Lothar Heinrich
  • Locally and piecewise stationary processes: Theory and estimation methods, Kemal Purc, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Vitali Wachtel
  • Estimation of CARMA Models: Comparison and Application, Maximilian Klein, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Lothar Heinrich

2016

  • Spatial Random Processes with Applications to Wind Speed Data, Julia Muschwitz, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Vitali Wachtel
  • Simulation and Forecasting of Wind Speeds Using AR Models, Alev Kuloglu, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Modelling Electricity Prices and their Dependence on Supply and Demand, Kathrin Geyer, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Stabile CARMA-Prozesse zur Beschreibung von Spotpreisen und Angebotsmodellierung am Ernergiemarkt, Daniel Lingohr, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Vitali Wachtel
  • Spatial Random Process and their Application to Meteorological Data, Susanne Held, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Lothar Heinrich
  • Estimation of time series with time-varying parameters, Sebastian Uhl, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Vitali Wachtel

2015

  • Time Series Modelling of Wind Speeds, Stephanie Schadwill Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Vitali Wachtel
  • MCMC Estimation of AR-GARCH Wind Speed Models, Daniel Grundei, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Vitali Wachtel
  • Modellierung räumlicher Abhängigkeiten von Windgeschwindigkeiten, Tobias Staudt, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Vitali Wachtel
  • Simultane Inferenz im Generalisierten Linearen Modell, N.N., Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Michael Krapp
  • Efficient Capital Management in Respect of Property and Casualty Risk Using Reinsurance, Janina Gild, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner

2014

  • Detection of Jumps in Financial Time Series, Verena Pitzl, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Interval-Based Continuous-Armed Bandits, N.N., Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Dr. Frank Schöpfer (Universität Oldenburg)

 

Bachelor:

 

2024

  • Mengenbasierte Portfolios zur Absicherung von Klimarisiken, Vincent Thoma, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Stefan Großkinsky
  • Non-Equilibrium Integration für Bayesian Inference based on the Jarzynski Equality, Aykut Uzunoglu, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Stefan Großkinsky
  • Stabilität vs. Chaos: Die Lorenzgleichung und die Athmosphärenmodellierung, Daniela Zeisberger, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Stefan Großkinsky
  • Regressionsanalyse von Satellitendaten zur Erstellung eines zonalen Energie Bilanz Modells, Luca Brunner, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Stefan Großkinsky
  • Regressionsanalyse von Niederschlagsdaten durch Modellselektion und Modellmitteilung, Lara Strutz, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Stefan Großkinsky
  • Markov-Ketten und Bayessche Statistik für die Schätzung von Migrationsmatrizen, Lena Reis, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Stefan Großkinsky
  • Meeresspiegel-Modellierung und Schätzung der Klimasensitivität durch MCMC-Methoden, N.N., Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Stefan Großkinsky

2023

  • Vergleich der Parameterschätzung zwischen GLMs und GLMMs für korrelierte Daten, N.N., Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Sarah Friedrich
  • Non-equilibrium integration for Bayesian inference based on the Jarzynski equality, Aykut Uzunoglu, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Stefan Großkinsky
  • Statistische Methoden zur Analyse klimabedingter Transitionsrisiken am Beispiel von CRISK und TRISK, Jana Hartmann, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Stefan Großkinsky
  • Generalized Hyperbolic Distributions: Theory and Applications, Niclas Thorben Dienst, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Exploratory extreme value analysis - applications to climate data, Annabel Ruf, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Stefan Großkinsky

2022

  • Gradient descent and its modifications, Frederik Lang, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Stefan Großkinsky
  • Klimarisiken: Datenerhebung und -analyse, Lea Holzmann, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Stefan Großkinsky
  • Der Einfluss der Hyper-Parameter bei einem neuronalen Netz für den Iris-Datensatz, Johannes Schweiger,  Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Stefan Großkinsky

2021

  • Lasso und Elastic Net Regression bei einer genomweiten Assoziationsstudie, Sylvie Riß, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Stefan Großkinsky

  • Deep Model Free Reinforcement Learning, Raisa Avadieva, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Stefan Großkinsky

  • Stilisierte Merkmale von Energiepreisen am Beispiel des Day-Ahead-Markts in Deutschland/Luxemburg 2019-2020, Meike Levenhagen, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner

  • Random Forests in der Medizin, Lena Melissa Schemet, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner

  • Empirical Analysis of Electricity Futures Prices in the German Exchange Market, Sheryl Koh, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner

2020

  • Dichteschätzungen in der nichtparametrischen Ökonometrie, Cynthia Doffou, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner

2019

  • Anwendung von Markov Chain Monte Carlo Methoden in der Ökologie, Verena Mayr Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Ensemble Learning and Boosting, Hannah Mohr, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Generierung von Zufallszahlen, Lukas Thomiczek, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Simulation und Preisbewertung, Verena Obermeier, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner

2018

  • Testing for Benford's Law, Daniela Möckl, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Boosting und additive logistische Regression, Johannes Nawrath, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Vorhersage des Stromverbrauchs mit Markov-Switching-Modellen, Tanja Hörmann, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Erneuerungsprozesse und regenerative Analyse, N.N., Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Stochastische Modellierung von Bid Stacks in Energiemärkten, Stefan Pospiech, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Change-Point-Analyse von multivariaten Daten, N.N., Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • The Independent Component Analysis – A Maschine Learning Algorithm, Anna Rubeck, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Hauptkomponentenanalyse beim Maschinellen Lernen, Ninwe Ninos, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Electricity Price Forecasting based on Regression Tree Models, N.N., Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Anwendung von Markov Chain Monte Carlo Methoden in der Ökologie, Verena Mayr Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner

2017

  • Nichtparametrische Dichteschätzung, Marcel Trammer, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Punktschätzung in der Bayes'schen Entscheidungstheorie, Kilian Rhawi, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Analysis of Tree-Based Classifiers in view of Machine Lerning Theory, Johannes Schmitt, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Semiparametrische partielle lineare Modelle, Maximilian Nickerl, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Effiziente Schätzung semiparametrischer Modell, Tung Nhat Tran, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner

2016

  • Zufällige Summen in der Extremwertstatistik, Mona Peters, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Anziehungsbereiche und Normalisierungskonstanten in der Extremwertstatistik, Renè Heinrich, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Der zentrale Grenzwertsatz: Verfeinerungen und die funktionale Version, Nikolas Würtele, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Anwendungen von Punktprozess-Methoden auf IID-Folgen, Lukas Bommler, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Konstruktion von Optionspreismodellen mit Levyprozessen, Julia Westner, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner

2015

  • Itô’s Lemma und Sprungmodelle, Bernhard Daffner, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Ordnungsstatistiken, Kemal Purc, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Ruin-Theorie für Verteilungen mit schweren Tails, Korbinian Meyer, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner
  • Grenzwahrscheinlichkeiten von Maxima, Veronika Garnreiter, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner

2014

  • Monte Carlo Simulation und stochastische Differentialgleichungen, Susanne Held, Erstgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Zweitgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner

 

Zulassungsarbeit:

2016

  • Zeitreihenanalyse von Energiedaten: Eine Einführung für die gymnasiale Oberstufe, Stefan Buchele, Gutachter: Prof. Dr. Gernot Müller, Betreuer: Dr. Armin Seibert

2014

  • Simulation von Zufallsvariablen, Thomas Kuny, Gutachter: Prof. Dr. Gernot Müller

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