Abschlussarbeiten Prof. Dr. Ralf Werner

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Doktorarbeiten

  • Max Hughes (2019): On the Risk Assessment of German Covered Bonds in a One-Period Setting
  • Jonas Schwinn (2019): Novel applications of column generation in large-scale linear programming
  • Dirk Banholzer (2018): (Promotion an der Universität Southampton, gemeinsam mit Prof. Fliege). Global Optimisation of Noisy Grey-Box Functions with Financial Applications
  • Manuela Spangler (2018): Modelling German Covered Bonds 
  • Jan Natolski (2017): Mathematische Fundierung und Analyse replizierender Portfolios in der deutschen Lebensversicherung

 

Master:

2020

  • Random Forests, Maximilian, Nickerl, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Weidenbäume, Angela Lohwasser, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Application of natural language processing, Maximilian Heilgemeir, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller

2019

  • Applying Statistical Methods in Service Quality and Customer Satisfaction Improvement Strategy, Su Yen-Chun, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • The weight Monte-Carlo method, N.N., Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Vitali Wachtel
  • Optimale Algorithmen zum Lernen diskreter Verteilungen, N.N., Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Use Cases von Machine Learning und deren Potenziale für Lebensversicherungsunternehmen, Teresa Reichart, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller

2018

  • Transportprobleme über ℝ, Jorid Kretzschmar, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Schadenfrüherkennung von Motorbauteilen mit Hilfe künstlicher Intelligenz, Katharina Ellenrieder, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweigutachter: Prof. Dr. Gernot Müller

2017

  • Zuschnittoptimierung, Jessica Mandl, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Mirjam Dür
  • Das (erweiterte) JLT Modell, Thomas Lichtenstern, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Der Random Forest Algorithmus zur Aktienkursprognose, Angelika Luff, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller

2016

  • Mehrkostenanalyse von Produktvarianten, Denis Jaschik, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Andreas Rathgeber
  • Ratingverfahren - eine Analyse, Simone Lahmer, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Liquiditätsrisiko – Eine Analyse, Sandra Bechler, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller

2015

  • Transportprobleme, Jonas Schwinn, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Dirk Hachenberg

2014

  • Zeitdynamische arbitragefreie Nelson-Siegel Zinsmodelle, Julian Ehelechner, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Dirk Blömker

 

Bachelor:

2020

  • Analyse und Optimierung von Prozesszeiten, Sophia Werner, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Optimale Rückversicherung, Christina Späth, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller

2019

  • Ungleichheitsindizis, Alexander Auer, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Der Backward Greedy Algorithmus, Alexander Weißenbach, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Implementation of the Prokhorov Metric as R-Package, Astrid Leichsenring, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller

2018

  • Zufällige Graphen, Pia Paulsteiner, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Analyse des REXP, Stefan Bogdan, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Aproximation großer und dichter linearer Optimierungsprobleme, Franz Hartleitner, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Mirjam Dür
  • Ressourcenverteilung und Fairness, N.N., Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Mirjam Dür
  • Numerische Untersuchungen zum Transportproblem, Alexander Lysak, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Mirjam Dür
  • Kostenprognose für Änderungen im produzierenden Gewerbe, Konstantina Tzaki, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Die stochastische Simulation von Schadenquoten und ihre Anwendung in der Krankenversicherung, Erdem Can, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller

2017

  • Kreditportfoliomodelle, Katharina Ellenrieder, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller/Dr. Matthias Fischer
  • Abstand von ESG-Files, Sarah Dreher, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Abstand von ESG-Files, Teresa Reichart, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Prokhorov-Metrik, Timo Stoll, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • MaxMin Pareto-effiziente Allokation von unteilbaren Gütern, Julian Hummel, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Tobias Harks
  • Konvergenz des CRR Modells, N.N. Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller

2016

  • Das Sekretärinnenproblem, Michael Stöcker, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Statistische Analyse eines Produktionsprozesses, Lukas Rosenbauer, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller

2015

  • Replizierende Portfolios, Christian Drescher; Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller

2014

  • Modellfreie Kalibrierung, Thomas Lichtenstern, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller
  • Spieltheoretische Risikokapitalallokation bei konvexen Risikomaßen, Daniel Lingohr, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Gernot Müller

2013

  • Modellrisiko in Finanzzeitreihen, Thomas Fischer, Erstgutachter: Prof. Dr. Ralf Werner, Zweitgutachter: Prof. Dr. Friedrich Pukelsheim

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